Наряду с крупными театрами в Харькове имелось много профессиональных и любительских трупп и студий, которые использовали для своих выступлений различные помещения. Жизнь таких театров часто бывала кратковременной – 1-2 сезона, а порой она обрывалась после первых спектаклей. В моду вошли театры миниатюр.

Одним из первых капитальных театральных зданий подобного рода стал Малый театр. Он располагался в саду "Бавария" или "Яр" по Куликовской улице 8. Здание было сооружено в 1902 г. по проекту архитектора    Ю.С. Цауне на Харьковской набережной, на участке сада «Бавария», принадлежавшем коллежскому асессору А.М. Львову. В 1912 г. участок со всеми строениями приобрел харьковский купец Виктор Васильевич Жаткин, который и организовал на Харьковской набережной комбинат развлечений, получивший название «Вилла Жаткина». Уже в первый год деятельности Малый театр был перестроен по проекту инженера Н.И. Степанова, что вылилось в глобальное изменение внутренней планировки здания, улучшения зала и служебных помещений.

До В.В. Жаткина в Малом театре более всего выступали, новые и малознакомые для харьковчане коллективы и исполнители. В 1905 г. содержатель театра Осип Григорьевич Бунчук организовал оперную труппу Шейна и Борисова-Малькова, а в качестве музыкантов были приглашены приезжие евреи, которым приходилось постоянно получать разрешение на временное проживание в Харькове.

С приходом нового владельца дворянина Владимира Ивановича Пащенко в Малом театре в 1912-1914 гг. пел А. Вертинский, выступали различные известные труппы. 1915 г. часто играли приезжие еврейские коллективы, среди которых «Унзер Винкл» («Наш уголок»). На сезон 1916-1917 гг. Малый театр арендовал действительный член Императорского русского театрального общества, член Союза драматических писателей Наум Соломонович Липовский, который получил разрешение на постановку пьес еврейскими коллективами на разговорном еврейском языке. Труппа состояла из 58 человек куда вошли 32 артиста, 16 человек хор и 10 человек оркестра. 30 мая 1916 г. начались спектакли этой труппы, но 26 июня 1916 г. представления были запрещены начальником губернии князем Н.Л. Оболенским, считавшим, что представления идут на еврейском жаргоне подобном немецкому языку, что в момент когда идет война с Германией это не совсем прилично.