В истории Харькова есть много печальных страниц, и одна из них ― события 17 апреля 1872 года, на второй день пасхальных праздников. На Михайловской площади по давней традиции проходили народные гуляния. В какой-то момент несколько человек устроили драку, полиция, разняв её, увела в здание 1-й полицейской части арестованных. Товарищи их завели толпу против полиции, находившийся в здании полицейский пристав Шмелев приказал выехать верхом на лошади пожарному солдату с нагайкой в руке. Когда это не возымело действия, то приказал ездить по площади в карьер пожарному обозу.

Возникла давка, несколько человек погибли, десятки пострадали. Без всяких уважительных причин были произведены аресты. Но толпа не унималась! На помощь прибыли полицейские и пожарные из 2-й части, потом губернатор пытался уговорить толпу разойтись. И только солдаты очистили площадь. Однако на следующий день возмущение усилилось, полиция и пожарные не справились с толпой, солдаты вновь способствовали порядку. С ситуацией справились лишь 19 апреля общими усилиями губернского начальства и духовного ведомства. Пристава Шмелева, из-за которого начались беспорядки, судили.

Трагический случай, вызвавший гибель харьковцев, послужил для власти уроком, а площадь стали перестраивать, чтобы впредь такое значительное число людей на ней не могло поместиться. Хотя были, конечно, и другие причины. В народе Михайловскую площадь называли харьковской Сахарой, поскольку песчаная пыль оттуда разлеталась по всему городу. В 1873 году на ней начали устраивать сквер, а через три года ― фонтан. В 1876 году там стоял один из лучших цирков Российской империи – Чинизелли. 

В 1896 году площадь, получившая перед этим новое имя Скобелевской, распахали и засеяли травой. Это было настоящее зрелище! Для этих целей пригласили крестьян с малороссийскими тяжелыми плугами и парами волов. Площадь распахивали, мальчишки бежали следом и собирали монетки. Те же крестьяне засевали потом семена трав. Дело происходило в течение двух дней, на ночь крестьяне расположились на ночлег прямо на площади, жгли костер, варили кулиш, распивали горилку и пели украинские песни. Толпа зевак не отходила оттуда все два дня работ. 

А в 1899 году в память о событиях 1872 года было заложено здание Судебных установлений, проект которого составили архитекторы Алексей Бекетов, Юлий Цауне и Владимир Хрусталев. Работы закончили в 1902 году, 26 сентября его осмотрел директор 2-го департамента министерства юстиции Николай Дмитриевич Чаплин, и все специалисты высказали мнение, что здание построено со всеми удобствами для присяжных заседателей, свидетелей и сторон, отличается роскошью и изяществом. Весной 1903 года благоустроили Михайловский сквер сзади здания Судебных установлений, а 30 ноября 1903 года архиепископ Харьковский Арсений освятил его в присутствии высших чинов губернии и представителей министерств. Архиепископ после освящения передал старшему председателю судебной палаты Е. А. Пушкину икону Казанской Божией Матери со словами: «Благословляю в лице вашем всех служащих... покровительницею всего рода человеческого ― да будет она покровительницей на всех путях вашей службы на пользу человечества».

В советские времена в здании размещался штаб военного округа и другие военные учреждения, и только в годы независимости здание вернулось к тому ведомству, для которого его строили изначально.